Dados para Construção do Índice Composto de Irracionalidade (ICI) Durante a Bolha das Empresas Ponto Com (1998–2002)

Este conjunto de dados foi utilizado na monografia de Gabriella Regina de Souza. A pesquisa tem por objetivo analisar como os vieses cognitivos — excesso de confiança, narrativa, confirmação e comportamento de manada — influenciaram o comportamento dos investidores durante a formação e o colapso da bolha das empresas ponto com, entre 1998 e 2002.Os dados empíricos consistem em séries temporais dos índices NASDAQ, S&P 500, Dow Jones e VIX, extraídas do portal Investing.com. As variáveis foram processadas para construção do Índice Composto de Irracionalidade (ICI), com base em proxies para cada viés cognitivo. .O conjunto está estruturado de forma a permitir replicação, extensão e aplicação do modelo proposto a outros períodos históricos. Esta publicação visa contribuir para o avanço das pesquisas em finanças comportamentais e análise de ciclos especulativos nos mercados financeiros.

这个数据集被用于Gabriella Regina de Souza的硕士论文。该研究旨在分析认知偏差——过度自信、叙事偏差、确认偏差和从众行为——在1998年至2002年间如何影响投资者在互联网泡沫形成与破裂期间的行为。实证数据包括从Investing.com网站提取的纳斯达克（NASDAQ）、标准普尔500（S&P 500）、道琼斯（Dow Jones）和波动率指数（VIX）的时间序列。这些变量经过处理，用于构建非理性综合指数（Índice Composto de Irracionalidade，ICI），该指数基于各认知偏差的代理变量。该数据集的结构设计支持对所提出模型的复制、扩展，以及将其应用于其他历史时期。本数据集的发布旨在推动行为金融学研究及金融市场投机周期分析的进步。