The Carry Trade: Risks and Drawdowns
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资源简介：
We examine carry trade returns formed from the G10 currencies. Performance attributes depend on the base currency. Dynamically spread-weighting and risk-rebalancing positions improves performance. Equity, bond, FX, volatility, and downside equity risks cannot explain profitability. Dollar-neutral
我们研究由G10货币构成的套息交易回报。其表现特征取决于基础货币。对持仓进行动态点差加权与风险再平衡可提升表现。股票、债券、外汇（FX）、波动率及股票下行风险均无法解释其盈利性。美元中性
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
2014-08-01
