Behavioralize This! International Evidence on Autocorrelation Patterns of Stock Index and Futures Returns
收藏NBER1999-07-01 更新2025-01-04 收录
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资源简介：
This paper investigates the relation between returns on stock indices and their corresponding futures contracts in order to evaluate potential explanations for the pervasive yet anomalous evidence of positive, short-horizon portfolio autocorrelations. Using a simple theoretical framework, we
本文探究股票指数收益与其对应期货合约收益之间的关系，旨在评估针对普遍存在却反常的短期限投资组合正自相关（positive, short-horizon portfolio autocorrelations）证据的潜在解释。借助一个简单的理论框架，我们
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
1999-07-01
