Behavioralize This! International Evidence on Autocorrelation Patterns of Stock Index and Futures Returns
收藏数据链接：
官方服务：
资源简介：
This paper investigates the relation between returns on stock indices and their corresponding futures contracts in order to evaluate potential explanations for the pervasive yet anomalous evidence of positive, short-horizon portfolio autocorrelations. Using a simple theoretical framework, we
本文探究股票指数收益与其对应期货合约收益之间的关系，旨在评估针对普遍存在却反常的短期限投资组合正自相关（positive, short-horizon portfolio autocorrelations）证据的潜在解释。借助一个简单的理论框架，我们
提供机构：
美国国家经济研究局创建时间：
1999-07-01
