Spurious Regressions in Financial Economics?
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资源简介：
Even though stock returns are not highly autocorrelated, there is a spurious regression bias in predictive regressions for stock returns related to the classic studies of Yule (1926) and Granger and Newbold (1974). Data mining for predictor variables interacts with spurious regression bias. The two
尽管股票收益的自相关性并不强，但在股票收益的预测回归中存在与Yule（1926）以及Granger和Newbold（1974）经典研究相关的伪回归偏差（spurious regression bias）。预测变量的数据挖掘与伪回归偏差存在相互作用。这两者
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
2002-09-01
