Measuring Liquidity Mismatch in the Banking Sector
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资源简介：
This paper implements a liquidity measure, Liquidity Mismatch Index (LMI), to gauge the mismatch between the market liquidity of assets and the funding liquidity of liabilities. We construct the LMIs for 2882 bank holding companies during 2002-2014 and investigate the time-series and cross-sectional
本文构建了一项流动性测度工具——流动性错配指数（Liquidity Mismatch Index，LMI），用以衡量资产的市场流动性与负债的融资流动性之间的错配状况。本文针对2002年至2014年间的2882家银行控股公司构建了各机构的流动性错配指数，并对其时序特征与截面特征展开探究。
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
2016-10-01
