Error Components in Grouped Data: Why It's Never Worth Weighting
收藏NBER1985-02-01 更新2025-01-04 收录
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资源简介：
When estimating linear models using grouped data researchers typically weight each observation by the group size. Under the assumption that the regression errors for the underlying micro data have expected values of zero, are independent and are homoscedastic, this procedure produces best linear
在利用分组数据估计线性模型时，研究者通常会按照组规模对各观测值进行加权处理。在满足以下假设条件时：基础微观数据的回归误差期望为零、相互独立且具有同方差的（homoscedastic）性质，该流程可得到最优线性
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
1985-02-01
