Execution Risk and Arbitrage Opportunities in the Foreign Exchange Markets
收藏NBER2020-01-01 更新2025-01-04 收录
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资源简介：
With the high-frequency data of firm quotes in the transaction platform of foreign exchanges, arbitrage profit opportunitiesin the forms of a negative bid-ask spread of a currency pair and triangular transactions involving three currency pairscan be detected to emerge and disappear in the matter of
本数据集基于外汇交易平台的做市商报价（firm quotes）高频数据，可用于识别两类套利盈利机会：一是单一货币对买卖价差为负的情况，二是涉及三种货币对的三角套利交易；此类机会往往会在极短时间内快速出现并消失。
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
2020-01-01
