Political vs. Currency Premia in International Real Interest Differentials: A Study of Forward Rates for 24 Countries
收藏NBER1987-07-01 更新2025-01-04 收录
下载链接：
https://www.nber.org/papers/w2309
下载链接
链接失效反馈官方服务：
资源简介：
Different approaches to quantifying the degree of capital mobility for a cross-section of currencies -- particularly saving-investment correlations and tests of real interest parity - have appeared to show a surprisingly low degree of financial market integration. We use a new data set, forward rate
针对货币截面数据量化资本流动（capital mobility）程度的各类研究方法——尤其是储蓄-投资相关性分析与实际利率平价（real interest parity）检验——均显示出令人意外的低金融市场一体化程度。我们采用全新数据集，包含远期汇率（forward rate）
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
1987-07-01
