Swap rate data for collateralization research

Swap rate data for collateralization research 2023年12月25日 Lee, David, 2023, "Swap rate data for collateralization research", https://doi.org/10.7910/DVN/NOCRUC, Harvard Dataverse, V2, UNF:6:9faX3p/THW14rt2T219KiQ== [fileUNF] A model is presented for pricing financial instruments under different collateral arrangements. Moreover, we show that the model-implied price of a collateralized contract is very close to its market price, which suggests that the model is fairly accurate. Further, we find empiri...本数据集为面向抵押品研究的掉期利率（Swap rate）数据，发布于2023年12月25日，作者为Lee, David。该数据集对应2023年发布的题为《用于抵押品研究的掉期利率数据》的研究成果，其数字对象标识符（DOI）为https://doi.org/10.7910/DVN/NOCRUC，收录于哈佛数据文库（Harvard Dataverse）V2版本，文件唯一文件名（UNF）为6:9faX3p/THW14rt2T219KiQ== [fileUNF]。本研究提出了一种适用于不同抵押安排的金融工具定价模型。研究表明，抵押合约的模型隐含价格与其市场价格高度趋近，证实该模型具备较好的准确性。此外，本研究还发现了实证...