Consumption Dynamics and Welfare Under Non-Gaussian Earnings Risk
收藏NBER2024-04-01 更新2025-01-04 收录
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资源简介：
Recent empirical studies document that the distribution of earnings changes displays substantial deviations from lognormality: in particular, earnings changes are negatively skewed with extremely high kurtosis (long and thick tails), and these non-Gaussian features vary substantially both over the
近期的实证研究表明，收益变化的分布与对数正态分布（lognormality）存在显著偏离：具体而言，收益变化呈现负偏态且峰度极高（具备长厚尾特征），且此类非高斯特征在
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
2024-04-01
