Replication Data for: Equity Return Predictability with the ICAPM
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Replication Data for: Equity Return Predictability with the ICAPM 2024年1月9日 Martineau, Charles, 2024, "Replication Data for: Equity Return Predictability with the ICAPM", https://doi.org/10.7910/DVN/RC8CXT, Harvard Dataverse, V1 The zipped file contains the Python code and data to replicate the results reported in the paper and the internet appendix.
复制数据对应：基于跨期资本资产定价模型（Intertemporal Capital Asset Pricing Model, ICAPM）的股票收益可预测性
2024年1月9日
Martineau, Charles, 2024, "基于跨期资本资产定价模型的股票收益可预测性复制数据", https://doi.org/10.7910/DVN/RC8CXT, 哈佛数据文库（Harvard Dataverse）, 版本V1
本压缩包包含用于复现该论文及其网络附录中所报告结果的Python代码与数据集。
提供机构：
Harvard Dataverse创建时间：
2024-01-09
