Replication Data for "Duration-Based Valuation of Corporate Bonds"

Replication Data for "Duration-Based Valuation of Corporate Bonds" 2024年3月15日 - Review of Financial Studies Dataverse Binsbergen, Jules H.; Nozawa, Yoshio; Schwert, Michael, 2024, "Replication Data for "Duration-Based Valuation of Corporate Bonds"", https://doi.org/10.7910/DVN/6U0RKM, Harvard Dataverse, V1 This file contains the replication code and data for "Duration-Based Valuation of Corporate Bonds" by Jules H. van Binsbergen, Yoshio Nozawa, and Michael Schwert.

本数据集为《公司债券基于久期的估值》一文的复制数据，发布于2024年3月15日，源自《金融研究评论》（Review of Financial Studies）数据工坊。本数据集的作者为朱尔斯·H·范·宾斯伯根（Jules H. van Binsbergen）、吉奥·诺扎瓦（Yoshio Nozawa）与迈克尔·施沃特（Michael Schwert）。2024年发布的该数据集相关元数据如下：《〈公司债券基于久期的估值〉复制数据集》，DOI: 10.7910/DVN/6U0RKM，收录于哈佛数据文库（Harvard Dataverse），版本V1。本文件包含上述三位作者所著《公司债券基于久期的估值》一文的复制代码与配套数据集。