7-Year Swap Rate

这是由美联储经济数据库（FRED）托管的美联储数据集。数据集包含固定利率支付者在7年期利率互换中支付的利率。国际掉期和衍生品协会（ISDA®）中间市场票面掉期利率。利率是针对固定利率支付者的，以换取接受三个月伦敦银行同业拆借利率的利率，并且基于Garban Intercapital plc在东部时间上午11:00收集并发布在路透社ISDAFIX®1上的利率。

This is a Federal Reserve dataset hosted by the Federal Reserve Economic Data (FRED). The dataset contains interest rates paid by fixed-rate payers in 7-year interest rate swaps, which are the International Swaps and Derivatives Association (ISDA®) middle market par swap rates. These rates apply to fixed-rate payers who exchange their fixed payments for receiving the three-month London Interbank Offered Rate (LIBOR), and are based on rates collected by Garban Intercapital plc at 11:00 a.m. Eastern Time and published on Reuters ISDAFIX®1.

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集来自美联储经济数据库（FRED），记录了7年期利率互换中固定利率支付者支付的利率，由国际掉期和衍生品协会（ISDA®）提供。数据基于每日收集的利率，覆盖2000年7月至2016年10月，但该系列已于2016年10月31日终止。