Morningstar Equity Returns and Statistics

Packages in the Returns And Statistics category provide the performance measurement and risk analytics foundation for equity analysis. Data spans trailing total returns across horizons from one day to twenty years, monthly return distributions, statistical measures of risk and volatility, and the factor sensitivities (beta, alpha) needed for risk attribution and portfolio construction. Industry-level aggregates enable peer-relative performance comparison. Coverage includes both dividend-adjusted and grossed-up returns, calculated daily and monthly for all securities in the equity universe.

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# Packages

## Returns

Includes data that shows how well an investment is performing, both when including and excluding dividend payments, calculated on a trailing and historic basis across a range of time periods. Data collected daily after January 1, 1962.

Datasets:

- Monthly Return Statistics
- Returns to Date
- Trailing Return Statistics
- Trailing Returns

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## Residual Risk and Return Sensitivity

Provides a measure of the excess returns of investment in a stock, along with its volatility compared to, and performance relative to, a benchmarked index. Data collected monthly after January 1, 1962.

Datasets:

- Monthly Residual Risk And Return Sensitivity
- Trailing Residual Risk And Return Sensitivity

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## Aggregates - Returns

Provides returns data aggregated by industry classification, using Morningstar’s Morningstar Global Equity Classification Structure, to give industry-wide averages on a country-by-country basis to use to benchmark an investment’s performance relative to other companies in that industry, industry group, or sector. Data collected daily after January 1, 1970.

Datasets:

- Aggregates - Trailing Returns

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## Aggregates - Residual Risk and Return Sensitivity

Provides measure of the excess returns of investment in a stock, along with its volatility and relative performance aggregated by industry classification, using the Morningstar Global Equity Classification Structure, to give industry-wide averages on a country-by-country basis to use to benchmark a company’s financial performance relative to other companies in that industry, industry group, or sector. Data collected daily after January 1, 1970.

Datasets:

- Industry Aggregates - Residual Risk and Return Sensitivity

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*How to Get Access:*

*1. Select 'Request' on the listing page*

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原始信息汇总

Morningstar Equity Returns and Statistics 数据集概述

数据集简介

该数据集提供股票回报、波动率、风险敏感性和按行业划分的业绩基准数据。数据涵盖从一天到二十年的追踪总回报、月度回报分布、风险和波动率的统计度量，以及风险归因和投资组合构建所需的因子敏感性（贝塔、阿尔法）。行业层面的汇总数据支持同行相对业绩比较。覆盖范围包括股息调整后和总回报，为所有股票每日和每月计算。

数据包详情

回报数据包

包含显示投资表现的数据，包括和不包括股息支付，基于一系列时间段的追踪和历史基础计算。数据自1962年1月1日后每日收集。

包含数据集：

• Monthly Return Statistics
• Returns to Date
• Trailing Return Statistics
• Trailing Returns

残差风险与回报敏感性数据包

提供股票投资的超额回报度量，及其相对于基准指数的波动性和表现。数据自1962年1月1日后每月收集。

包含数据集：

• Monthly Residual Risk And Return Sensitivity
• Trailing Residual Risk And Return Sensitivity

汇总 - 回报数据包

使用晨星的全球股票分类结构，按行业分类提供汇总的回报数据，以提供按国家划分的行业平均水平，用于将投资的业绩与同一行业、行业组或板块的其他公司进行基准比较。数据自1970年1月1日后每日收集。

包含数据集：

• Aggregates - Trailing Returns

汇总 - 残差风险与回报敏感性数据包

使用晨星全球股票分类结构，按行业分类提供股票投资的超额回报、波动性和相对表现的度量，以提供按国家划分的行业平均水平，用于将公司的财务业绩与同一行业、行业组或板块的其他公司进行基准比较。数据自1970年1月1日后每日收集。

包含数据集：

• Industry Aggregates - Residual Risk and Return Sensitivity

业务应用场景

• 风险预算与投资组合构建：贝塔和残差风险数据直接输入均值-方差优化、风险预算和基于因子的投资组合构建。将投资组合风险分解为系统性（市场）和特质性成分。行业汇总贝塔提供板块层面的风险估计。
• 业绩度量与报告：计算和报告任何标准评估期的证券级别总回报。预先计算的追踪回报消除了维护调整后价格历史的需要。总回报支持免税投资者的报告。
• 业绩归因：阿尔法和贝塔系数支持Brinson风格或基于因子的回报归因。将市场择时（贝塔暴露）与证券选择（阿尔法）对投资组合业绩的贡献分开。
• 相对业绩筛选：将单个证券的回报与行业汇总数据进行比较，以识别每个板块内的表现优异者和落后者。根据风险调整后的回报度量（夏普比率、索提诺比率）对证券进行排名，用于质量筛选。
• 波动性与回撤分析：月度回报分布和标准差数据支持计算最大回撤、风险价值和其他下行风险度量。跟踪波动率随时间的变化以识别制度转换。

数据技术详情

• 更新频率：每日
• 时间覆盖范围：1962年1月1日之后
• 时间粒度：按日
• 地理覆盖范围：全球
• 地理粒度：按国家
• 云区域可用性：支持AWS的多个区域，包括非洲（开普敦）、亚太（雅加达）、亚太（孟买）、亚太（大阪）等。

提供商信息

• 提供商：Morningstar
• 销售联系：[e-mail]
• 支持联系：[e-mail]

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