DSLOB
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http://arxiv.org/abs/2211.11513v1
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资源简介：
DSLOB数据集是由南加州大学和J.P.Morgan AI Research合作创建的合成限价订单簿数据集，旨在为金融市场的预测算法提供一个基准测试平台。该数据集通过多代理市场模拟器ABIDES生成，包含365天的交易数据，涵盖了正常市场条件、小冲击和大冲击三种不同的市场状态。数据集的创建过程涉及精确控制市场冲击的参数，以模拟真实世界中的分布偏移。DSLOB数据集特别适用于测试和改进机器学习模型在面对高频时间序列数据中的分布偏移时的鲁棒性，尤其是在金融趋势预测等应用领域。
提供机构：
南加州大学
创建时间：
2022-11-17
