基于资本市场系统性风险计量、预警和防范系统研究

该数据主要基于：Peng and Pardoux (1990), Peng et al. (2011), Wang et al. (2020), Soner et al. (2008) 在倒向随机微分方程和风险度量与控制预警方面的工作开展研究。针对资本市场异常波动频发可能对金融系统造成的重大风险，本课题综合运用最新的非线性风险数学理论及大数据、人工智能技术，研究有效、合理的系统性风险度量、监测、预警及防范系统。基于金融市场非可重复现象的非线性期望与统计理论，及相关的风险计量与资产定价理论，探索相关的风险计量与资产定价理论，发展稳健的风险预警系统。主要包括后向随机微分方程理论、期货和现货联动风险、程序化交易风险等方面的发表论文。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集聚焦于资本市场系统性风险的计量、预警和防范系统研究，基于倒向随机微分方程和风险度量理论，结合非线性数学理论与人工智能技术，探索风险监测和资产定价方法。它包含相关发表论文，涉及期货现货联动风险和程序化交易风险等内容，旨在构建稳健的风险预警体系。