US Futures RAW IV

In the equity options universe IVolatility’s database offers the most complete and accurate source of implied volatilities available. We have developed technology and methodology to capture, cleanse and calculate derived data. Dataset provides individual future options end-of-day contract data (settlement, bid & ask prices, volume, open interest, implied volatility and greeks). Regions: US Table: FUT_OPTION, FUT_FUTURES Key Fields: - BID - ASK - VOLUME - OPEN_INTEREST - IV - DELTA - GAMMA - SYMBOL Expected workflow: 1. Customer requests access to IVolatility data through Marketplace listing. 2. Provider contacts customer and confirms data requirements, terms and conditions. 3. Provider opens access to the dataset. We will deliver the data set via a Private Listing.在股票期权领域，IVolatility的数据库提供了当前可获取的最完整、精准的隐含波动率数据源。我们研发了专属技术与方法论，用于捕获、清洗并计算衍生数据。 本数据集包含期货期权的日终合约数据，涵盖结算价、买卖报价、成交量、持仓量、隐含波动率以及希腊字母风险指标（Greeks）。 覆盖区域：美国 数据表：FUT_OPTION、FUT_FUTURES 关键字段： - 买价（BID） - 卖价（ASK） - 成交量（VOLUME） - 持仓量（OPEN_INTEREST） - 隐含波动率（IV） - 德尔塔（DELTA） - 伽马（GAMMA） - 合约代码（SYMBOL） 预期使用流程： 1. 用户通过市场挂牌申请获取IVolatility数据集的访问权限。 2. 数据提供方将联系用户，确认数据需求、条款与细则。 3. 数据提供方将开放数据集访问权限，我们将通过私有挂牌（Private Listing）交付该数据集。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集包含美国期货期权合约的日终交易数据，涵盖买卖报价、成交量、隐含波动率及希腊值等核心指标，数据经IVolatility专业处理，需通过申请流程获取访问权限。