FX Level 3 Market Data

LMAX Exchange's Level 3 Market Data - 'Firm' executable depth of order book, show disaggregate data: individual entries in the order book.

Matching Engines: The data available from the London, New York, and Tokyo exchanges/venues of LMAX.

Coverage of around 90 FX pairs, including Majors, EM FX and Commodities.

Main Use cases:

- Granular orderbook execution management.
- HFT Trading - Strategies that require precise latency optimization and queue position modelling.
- Alpha Generation – Deeper analysis for back testing, predictive modelling and granular insights of price behavior

Level 3 Market Data provides every order, per order book, with a maximum 10 levels of depth. A full order book snapshot is taken every millisecond, which prints only if there is a change within that millisecond to avoid redundant data.

The data for each snapshot retains what is necessary to make 10 distinct price levels in each side, so the LEVEL field in the Parquet data is an index to the two-sided quotes that result.<br/>

原始信息汇总

FX Level 3 Market Data 数据集概述

数据集基本信息

• 数据集名称: FX Level 3 Market Data
• 提供商: LMAX Group
• 试用政策: 30天免费试用
• 数据更新频率: 每小时
• 地理覆盖范围: 全球

数据内容描述

• 反映订单簿中的单个条目，显示"Firm"可执行订单簿深度
• 提供分解数据：订单簿中的单个条目
• 更新频率可选：1ms、10ms或100ms
• 数据来源：LMAX在伦敦、纽约和东京的交易所/场所
• 覆盖约90种外汇货币对，包括主要货币对、新兴市场外汇和商品

数据结构

数据表

• DATA_L3_LDPROF_1MS_EMERGING_AND_METALS_AGGREGATE
• DATA_L3_LDPROF_1MS_MAJORS_AGGREGATE

数据列

• SYMBOL (Varchar)
• BOOK_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ)
• BID_PRICE (Float)
• BID_SIZE (Number)
• BID_UPDATE_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ)
• ASK_PRICE (Float)
• ASK_SIZE (Number)
• ASK_UPDATE_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ)
• LEVEL (Number)

主要应用场景

• 精细化订单簿执行管理
• 高频交易 - 需要精确延迟优化和队列位置建模的策略
• Alpha生成 - 用于回测、预测建模和价格行为精细化洞察的深度分析

技术规格

• 云区域可用性: AWS EU (London)
• 数据规模示例:
  • Majors分类：205.1MB，2820万行
  • Emerging and Metals分类：325.4MB，3730万行

联系信息

• 销售: [e-mail]
• 支持: [e-mail]

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集提供LMAX交易所伦敦、纽约和东京市场的三级外汇行情数据，包含约90种货币对的可执行订单簿明细，以毫秒级精度记录10档深度变化。主要服务于高频交易策略优化、订单执行管理和市场行为深度分析等专业场景。