Replication Code for: Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion

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Harvard Dataverse2025-01-01 更新2026-04-09 收录

期权定价模型

波动率风险建模

数据链接：

https://dataverse.harvard.edu/citation?persistentId=doi:10.7910/DVN/B87H83 数据链接链接失效反馈

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资源简介：

Replication Code for: Option Pricing with Time-Varying Volatility Risk Aversion

提供机构：

University of North Carolina at Chapel Hill; Xiamen University

创建时间：

2025-01-01

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