Dataset for Mid-Price Forecasting of Limit Order Book Data
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资源简介：
在这里，我们将标准化数据集提供为 .txt 文件。数据集分为两大类：包含拍卖期的数据集和不包含拍卖期的数据集。对于这两个类别中的每一个，我们都提供了三个基于 z-score、min-max 和小数精度归一化的归一化设置。由于我们对 5 只股票采用了 10 天的锚定交叉验证方法，因此用户可以为每个标准化设置找到九个（交叉折叠）数据集以进行训练和测试。每个训练和测试数据集都包含所有股票的信息。例如，第一折包含所有五只股票的一天训练和一天测试。第二折包含两天的训练数据集和一天的测试数据集。训练数据集的两天信息是从第一折开始的训练和测试，依此类推。
.txt 文件的标题包含以下顺序的信息：
训练或测试集
有或没有拍卖期
标准化设置的类型
基于上述交叉验证方法的折叠数（从 1 到 9）
提供机构：
OpenDataLab
创建时间：
2022-08-11
