期权风险指标
收藏上海数据交易所2024-08-09 更新2026-03-21 收录
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资源简介：
记录期权风险指标，Delta、Theta、Gamma、Vega、Rho分别表示标的证券价格、时间、Delta、波动率、利率等因素变化时期权合约的价格变化。T+1日更新。
This dataset records option risk metrics. Delta, Theta, Gamma, Vega, and Rho respectively quantify the price changes of option contracts in response to variations in factors including underlying security price, time, Delta, volatility, and interest rate. It is updated on T+1.
提供机构：
通联数据股份公司
创建时间：
2024-08-09
搜集汇总
数据集介绍
背景与挑战
背景概述
该数据集记录期权风险指标，包括Delta、Theta、Gamma、Vega、Rho等，每日更新，覆盖股指期权和ETF期权，适用于金融服务领域。
以上内容由遇见数据集搜集并总结生成
