Heteroskedasticity in Stock Returns
收藏NBER1989-05-01 更新2025-01-04 收录
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资源简介：
We use predictions of aggregate stock return variances from daily data to estimate time varying monthly variances for size-ranked portfolios. We propose and estimate a single factor model of heteroskedasticity for portfolio returns. This model implies time-varying betas. Implications of
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
1989-05-01
