gauss314/options-IV-SP500

Options IV SP500数据集包含了S&P 500期权的隐含波动率数据，适用于机器学习和预测建模。数据集的特征包括交易合约、未平仓合约、行权价差、不同到期日数量等，目标变量是不同类别期权的隐含波动率（如DITM_IV、ITM_IV等）。该数据集还适用于降维模型，并专门为UCEMA的“应用人工智能”课程提供，供学生练习构建和评估不同类型的预测模型，并处理真实世界的金融数据。

原始信息汇总

数据集概述

基本信息

• 许可证: Apache-2.0
• 任务类别:
  • 表格分类
  • 表格回归
• 标签:
  • NYSE
  • 期权
  • 看涨期权
  • 看跌期权
  • 标普500
  • 波动性
  • 隐含波动性
  • VIX
  • IV
• 美观名称: 美国期权隐含波动性特征用于机器学习
• 大小类别: 1M<n<10M

数据集内容

• 特征:

  • symbol: 证券的代码符号。
  • date: 数据记录日期。
  • strikes_spread: 看涨和看跌期权执行价格的差值。
  • calls_contracts_traded: 已交易的看涨期权合约总数。
  • puts_contracts_traded: 已交易的看跌期权合约总数。
  • calls_open_interest: 未平仓的看涨合约数量。
  • puts_open_interest: 未平仓的看跌合约数量。
  • expirations_number: 期权的不同到期日数量。
  • contracts_number: 期权合约总数。
  • hv_20, hv_40, hv_60, hv_75, hv_90, hv_120, hv_180, hv_200: 不同交易日的历史波动值。
  • VIX: 当日的VIX指数值。

• 目标:

  • DITM_IV, ITM_IV, sITM_IV, ATM_IV, sOTM_IV, OTM_IV, DOTM_IV: 不同类别期权的隐含波动性，包括深实值、实值、略实值、平值、略虚值、虚值和深虚值期权。

应用场景

• 该数据集专为UCEMA的课程“应用人工智能”设计，用于练习构建和评估不同类型的预测模型，以及处理实际的金融数据。