Datayes-风险模型

基于CNE6版本的股票风险模型。收录风格因子、行业因子的暴露，因子收益率，股票的特质收益，因子收益率的协方差矩阵以及股票的特质风险等数据。

This dataset is built upon the CNE6 stock risk model, and encompasses data such as exposures to style factors and industry factors, factor returns, idiosyncratic returns of individual stocks, the covariance matrix of factor returns, and idiosyncratic risks of individual stocks, etc.

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集是一个基于CNE6版本的股票风险模型，涵盖风格因子、行业因子暴露、因子收益率等关键数据，每日更新，覆盖沪深交易所，适用于金融服务领域的风险分析。