การพยากรณ์ปัจจุบันสำหรับดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 และข้อมูลที่มีความถี่ต่างกัน
收藏DataCite Commons2022-11-30 更新2025-04-16 收录
下载链接：
http://doi.nrct.go.th/?page=resolve_doi&resolve_doi=10.14457/TU.the.2021.989
下载链接
链接失效反馈官方服务：
资源简介：
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการพยากรณ์ดัชนีทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยด้วยการใช้ข้อมูลผลของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ร่วมกับข้อมูลความถี่สูงอื่น เช่น ผลตอบแทนตลาดหุ้น ดัชนีการเคลื่อนไหวของผู้คน ดัชนีวัดความเข้มข้นของมาตรการควบคุมการระบาด มาพยากรณ์ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีความถี่ต่ำ ได้แก่ อัตราการเติบโตการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน อัตราการเติบโตผลผลิตอุตสาหกรรม อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านแบบจำลอง Mixed Data Sampling (MIDAS) ที่ช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองโดยใช้ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่อยู่ในความถี่แตกต่างกันได้ จากการศึกษาแบบจำลอง MIDAS ร่วมกับแบบจำลอง Autoregressive พบว่าแบบจำลอง MIDAS มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคน้อยกว่าแบบจำลอง Autoregressive กล่าวคือ แบบจำลอง MIDAS ที่รวมข้อมูลความถี่สูงโดยใช้อัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นรายวัน และดัชนีการเคลื่อนไหวของผู้คน สามารถใช้ในการพยากรณ์ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคได้ อีกทั้งดัชนีการเคลื่อนไหวในแต่ละหมวดหมู่จะมีความสัมพันธ์ต่อดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคที่แตกต่างกัน ในลำดับถัดมา ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 กรณีศึกษาคือ กรณีรวมข้อมูลการฉีดวัคซีน และกรณีไม่รวมข้อมูลการฉีดวัคซีน ในส่วนของการวิเคราะห์ความผิดพลาดในการพยากรณ์ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคด้วยวิธี Auto Distributed Lag MIDAS กรณีรวมข้อมูลการฉีดวัคซีน เปรียบเทียบกับกรณีไม่รวมข้อมูลการฉีดวัคซีน พบว่าผลการแบบจำลอง MIDAS ที่รวมข้อมูลการฉีดวัคซีนมีความผิดพลาดในการพยากรณ์ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าแบบจำลองที่ไม่รวมข้อมูลการฉีดวัคซีน ทำให้สามารถสรุปได้ว่าการรวมข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถในการพยากรณ์ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของไทย
提供机构：
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
创建时间：
2022-11-30
