30-Year Swap Rate 30年掉期利率

固定利率支付者在30年到期的利率掉期交易中支付的利率。国际掉期和衍生品协会（ISDA®）中间市场票面掉期利率。利率是针对固定利率支付者的，以换取接受三个月伦敦银行同业拆借利率的利率，并且基于Garban Intercapital plc在东部时间上午11:00收集并发布在路透社ISDAFIX®1上的利率。

The interest rate paid by the fixed-rate payer in a 30-year maturity interest rate swap transaction. This is the mid-market par swap rate published by the International Swaps and Derivatives Association (ISDA®). The rate applies to the fixed-rate payer who exchanges this fixed rate for receiving the three-month London Interbank Offered Rate (LIBOR), and is based on the rates collected by Garban Intercapital plc at 11:00 a.m. Eastern Time and disseminated on Reuters ISDAFIX®1.

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集记录了2000年7月3日至2016年10月28日期间，30年期利率掉期交易中固定利率支付者所支付的利率，基于国际掉期和衍生品协会（ISDA）的中间市场利率。数据由美联储经济数据库（FRED）每日更新，但该系列已于2016年10月31日终止。