Options 13 expiries, 26 strikes

kaggle2026-03-17 更新2026-05-09 收录

期权定价模型

量化风险管理

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BSM prices · Delta Gamma Vega Theta Rho · IV surface · delta hedge sim · scenari

布莱克-斯科尔斯-默顿（Black-Scholes-Merton, BSM）定价结果 · 德尔塔（Delta）、伽马（Gamma）、维加（Vega）、西塔（Theta）、柔（Rho）五大期权希腊字母风险指标 · 隐含波动率（Implied Volatility, IV）曲面 · Delta对冲模拟（Delta Hedging Simulation） · 情景集

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2026-03-17

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