การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับภาพรวมของ algorithmic trading ในตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบันเทคโนโลยี AI ได้รับความนิยมในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายด้วย Algorithmic Trading ในตลาดหลักทรัพย์และพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนด้วยเช่นกัน การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเด็นที่ค้นพบจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาพรวมของ Algorithmic Trading ในตลาดหลักทรัพย์ 2) เสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Algorithmic Trading ในตลาดหลักทรัพย์ และ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Literature Review) งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษางานวิจัยที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึง ปี พ.ศ. 2567 โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต่างประเทศ ได้แก่ Google Scholar พบงานวิจัยจำนวน 40 ฉบับ จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของงานวิจัยพร้อมทั้งจำแนกหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย รวมถึงสังเคราะห์การศึกษาในแต่ละหมวดหมู่และสรุปเป็นข้อเสนอแนะจากงานวิจัย จากการวิเคราะห์ผลวิจัยพบว่า ประเด็นที่ค้นพบจากการศึกษางานวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) การศึกษาคุณลักษณะของเทคโนโลยี 2) การทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยี 3) ผลกระทบจากการใช้งาน Algorithmic Trading 4) ความท้าทายจากการใช้งาน Algorithmic Trading โดยพบว่าการทดสอบประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning ได้รับความนิยมในการศึกษามากที่สุดโดย 60% ของงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงทดลอง และ การศึกษาผลกระทบและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Algorithmic Trading พบการศึกษาจำนวนน้อยที่สุด ผลการวิจัยนี้สามารถระบุข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Algorithmic Trading และสำหรับงานวิจัยต่อไปได้ในอนาคต