Macro Risks and Their Impact on Insurer Stock Prices: Analyzing Climate, Geopolitical, and Cybersecurity Risks

Zbiór danych zawiera dzienne obserwacje cen akcji spółek ubezpieczeniowych z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, z podziałem na sektor ubezpieczeń życiowych (LF) oraz majątkowych (NF).Dodatkowo opracowano trzy wskaźniki odzwierciedlające ekspozycję sektora ubezpieczeniowego na ryzyka systemowe o charakterze nietradycyjnym:Climate Risk Index (CRI) – kompozytowy indeks łączący ryzyka fizyczne i transformacyjne związane ze zmianami klimatu, wyznaczany na podstawie analizy tekstowej artykułów Reuters oraz wskaźnika Climate Policy Uncertainty (CPU),Geopolitical Risk Index (GRI) – zmodyfikowany indeks geopolityczny Caldary i Iacoviello (2022), uśredniony w 7-dniowym oknie i przeskalowany dla porównywalności,Cyber Risk Index (HRI) – oparty na indeksie Nasdaq CTA Cybersecurity, zbudowany z kwadratowych logarytmicznych stóp zwrotu, które odzwierciedlają wrażliwość inwestorów na ryzyko cybernetyczne.Wszystkie szeregi czasowe zostały znormalizowane w celu zapewnienia porównywalności i obejmują okres od stycznia 2005 r. do maja 2024 r. Dane umożliwiają analizę wpływu ryzyk klimatycznych, geopolitycznych i cybernetycznych na wyceny spółek ubezpieczeniowych w ujęciu międzynarodowym.