宏观事件金融推理10K数据集

本数据集包含10000条宏观事件驱动金融推理样本，覆盖1990–2025年全球重大经济政策、产业变革、地缘经济等事件，每条样本包含事件背景、市场决策、双向多空推理、置信度、细分市场与赛道标签。## 字段说明- `features`：事件基础信息，含专家标识、事件名称、年份、一级标签、事件简述- `decision`：交易决策（buy/hold/sell）- `reasoning`：专业金融推理文本，包含短期市场冲击+中长期对冲逻辑- `primary_expert`：推理专家标识- `confidence`：事件影响置信度（0.7–0.9，按事件等级分层）- `market_scope`：对应交易市场（A股/美股/大宗商品/外汇/全球权益）- `sub_tag`：细分二级标签（流动性/地缘/科技/消费/大宗商品等）- `source`：模型生成标识（14b_fin/7b_fin/3b_fin）## 使用场景- 金融大模型SFT微调- 宏观事件驱动投研训练- 市场情绪与板块传导逻辑学习## 注意事项1. 本数据集为大模型生成推理数据，仅用于AI模型训练与研究，不构成任何投资建议。2. 数据分为高质量与残次两部分，残次样本仅适合通用预训练扩容，不适合高精度投研微调。3. 数据集遵循Apache License 2.0协议，商用需遵守协议条款。