BTCUSDT Limit Order Book Snapshots (Oct 2023, 5-second resolution)

This dataset is released as supplementary material to an anonymous conference submission.  It contains BTCUSDT limit order book snapshots collected from the Binance public REST API (/api/v3/depth) at 5-second intervals over 21 consecutive trading days (October 1–21, 2023). Each snapshot captures 100    price levels per side.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dataset statistics                                                                                                                                                                                                   - 21 daily files, ~5.6 GB uncompressed                      - ~17,280 snapshots per day (one per 5 seconds, 24h coverage)                                                                                                                                                        - 100 bid levels and 100 ask levels per snapshot                                                                                                                                                                                                                       File format                                                 One JSON object per line, each with:  - timestamp — Unix time in milliseconds                                                                                                                                                                              - bids — list of [price, qty] pairs, best bid first (descending price)  - asks — list of [price, qty] pairs, best ask first (ascending price)                                                                                                                                                                                                            Train / val / test split (as used in the paper)                                                                                                                                                                      - Train: Oct 1–15  - Validation: Oct 16–17                                                                                                                                                                                              - Test: Oct 18–21                                         

  Usage  Extract with tar -xzf btcusdt_lob_oct2023.tar.gz and place the resulting JSON files under data/raw/. See the accompanying code repository for parsing and normalization details.

Data Source & Usage Disclaimer: This dataset contains historical BTC/USDT limit order book data retrieved via the Binance API. It is hosted here strictly for academic peer review, reproducibility, and non-commercial research purposes. By downloading this dataset, you agree that the data will not be used for commercial purposes.