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The Yield Spread and Bond Return Predictability in Expansions and Recessions
The Yield Spread and Bond Return Predictability in Expansions and Recessions
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2026-03-12 收录
债券回报预测
收益率利差分析
数据链接:
https://doi.org/10.7910/DVN/GNTGZX
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资源简介:
Replication Codes for the paper.
应用场景:
创建时间:
2020-08-27
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We study time variation in expected excess bond returns. We run regressions of one-year excess returns on initial forward rates. We find that a single factor, a single tent-shaped linear combination o
ICPSR
2005-01-01 更新
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