ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจมหภาคกับปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคกับปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (NPLs) 3 ประเภท ได้แก่ NPLs รวม, NPLs ภาคการผลิต และ NPLs ภาคการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลารายไตรมาสช่วงปี พ.ศ. 2543-2562 รวมข้อมูลทั้งสิ้น 80 ค่าสังเกต ตัวแปรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา คือ ปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้, อัตราการว่างงาน, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน รวมถึงปัจจัยเชิงผลกระทบภายนอก (Dummy Variables) ได้แก่ วิกฤติเศรษฐกิจการเงินอเมริกาในปี พ.ศ. 2551 และมหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 นำมาวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Model) ด้วยวิธีการประมาณค่าสมการแบบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares - OLS) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05ผลการศึกษาพบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีความสัมพันธ์กับ NPLs รวม ในทิศทางตรงกันข้าม ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับ NPLs ภาคการผลิต และ NPLs ภาคการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในทิศทางตรงกันข้าม ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีความสัมพันธ์กับ NPLs ทั้ง 3 ประเภทในทิศทางตรงกันข้าม ปัจจัยเชิงผลกระทบภายนอก (Dummy Variables) ทั้ง 2 เหตุการณ์มีความสัมพันธ์กับ NPLs ภาคการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในทิศทางตรงกันข้าม ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคมีทิศทางความสัมพันธ์กับ NPLs รวม และ NPLs ภาคการผลิต ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธ์กับ NPLs รวม ในทิศทางตรงกันข้าม แต่มีความสัมพันธ์กับ NPLs ภาคการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอัตราการว่างงาน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยทั้ง 3 ประเภท