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Results of the DCC-MIDAS-GEPU model.
Results of the DCC-MIDAS-GEPU model.
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2026-03-10 收录
经济政策不确定性建模
金融时间序列相关性分析
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资源简介:
Results of the DCC-MIDAS-GEPU model.
应用场景:
创建时间:
2018-02-09
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Time Series of the S&P 500 mean market correlations evaluated in windows of length T trading days. the used companies for the correlations are given as tickers in the file Companies_Tickers.txt
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