การศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ ARIMA, ARIMAX และ GARCH ต่อดัชนี SET50 ในช่วงก่อน-หลังการเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาและเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ ARIMA, ARIMAX, และ GARCH ต่อดัชนี SET 50 ในช่วงก่อน-หลังการเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19” โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อทำการศึกษา และพิจารณาแบบจำลองที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเพื่อหาตัวแบบจำลองที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดจากระหว่างตัวแบบ ARIMA, ARIMAX และ GARCH ทั้งในช่วงก่อน และหลังวิฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปี พ.ศ. 2563 โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาก่อน และหลังการเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นจำนวน 489 และ 483 ข้อมูลตามลำดับ โดยผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์สามารถอธิบายได้ผ่านการนำผลการพยากรณ์โดยตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดของแบบจำลองมาเปรียบเทียบค่า MAPE และ RMSE เพื่อหาตัวแบบที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มากไปกว่านั้นยังทำการเปรียบเทียบค่า AIC เพื่อหาตัวแบบที่มีความเหมาะสมในการนำมาพยากรณ์มากที่สุดผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าในช่วงก่อนเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด-19 ตัวแบบที่มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดจากระหว่าง 3 ตัวแบบ ในการ นำพยากรณ์ราคาดัชนี Set50 ได้แก่ ตัวแบบ ARIMA ในขณะเดียวกันตัวแบบที่มีความเหมาะสมในการพยากรณ์ที่สุดได้แก่ตัวแบบ GARCH และในช่วงหลังเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด-19 ตัวแบบที่มีความมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำที่สุดจากระหว่าง 3 ตัวแบบ และเหมาะสมในการใช้พยากรณ์ที่สุดคือตัวแบบพยากรณ์ GARCH ซึ่งจากการทำการศึกษางานวิจัยทั้งหมด พบว่าตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ค่าความแม่นยำมากที่สุดในการพยากรณ์ทั้งช่วงก่อน และหลังการเกิดวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด-19 นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากตัวแบบ ARIMA เป็นตัวแบบ GARCH ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ผู้จัดทำมีการคาดการณ์