Datasets for Portfolio Optimization

This dataset contains stocks' weekly adjusted closing prices of HDAX (Deutsche Borse), FTSE (London Stock Exchange), HSCI (Hong Kong Stock Exchange), and SP500 (New York Stock Exchange and Nasdaq Stock Market) from January 3, 2000 to December 29, 2017. A column corresponds to a stock with 938 weekly adjusted closing prices.

本数据集涵盖2000年1月3日至2017年12月29日期间，德意志交易所（Deutsche Borse）旗下HDAX指数成分股、伦敦证券交易所（London Stock Exchange）旗下富时指数（FTSE）成分股、香港联合交易所（Hong Kong Stock Exchange）旗下恒生中国企业指数（HSCI）成分股，以及纽约证券交易所与纳斯达克证券市场旗下标普500（SP500）指数成分股的周度调整后收盘价数据。数据集每一列对应一只股票，单只股票的周度调整收盘价样本量共计938个。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集提供了HDAX、FTSE、HSCI和SP500四个股票市场2000年至2017年的每周调整后收盘价，共938个数据点，适用于投资组合优化和资产管理研究。