ผลกระทบของอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

งานวิจัยฉบับนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบของอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินให้สินเชื่อในงวดถัดไปของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำการศึกษาโดยใช้ข้อมูลรายไตรมาส ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ถึง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ด้วยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Linear Regression)ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินให้สินเชื่อในงวดถัดไปอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ทำให้ปริมาณเงินให้สินเชื่อในงวดถัดไปเพิ่มขึ้นหรือลดลง สำหรับตัวแปรควบคุมอื่น 3 ตัวแปร คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝาก และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินให้สินเชื่อในงวดถัดไปเช่นกัน