Empiriniai duomenys aukso ir akcijų rinkų reakcijoms (2018-2022)

Šiame duomenų rinkinyje pateikiami dieniniai keturių finansinių aktyvų (XAU/USD, XAU/EUR, S&P 500, STOXX Europe 600) grąžų duomenys, naudoti magistro darbe "Aukso ir akcijų rinkų reakcijos į geopolitinius ir makroekonominius šokus". Duomenys apima laikotarpį nuo 2018 m. balandžio 19 d. iki 2022 m. kovo 25 d. (iš viso 987 prekybos dienos). Taip pat pateikiamos apskaičiuotos anomalinės grąžos (AR) ir kaupiamosios anomalinės grąžos (CAR) reikšmės trims geopolitiniams įvykiams: JAV–Kinijos prekybiniam konfliktui (2019), COVID-19 pandemijai (2020) ir Rusijos–Ukrainos karui (2022). Duomenys sudaryti remiantis įvykių tyrimo metodologija, akcijų indeksams taikant rinkos modelį, o auksui – vidutinių grąžų modelį (MAR).