Ergebnis der deutschen Banken im EBA-Stresstest 2018

Diese Statistik zeigt das Ergebnis der deutschen Banken im Stresstest der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority - EBA) des Jahres 2018 gemessen an der harten Kernkapitalquote (Common equity Tier 1 - CET1)*. Im Rahmen des Stresstests setzte die EBA die Banken zwei Szenarien aus: einem Basis- und einem Stress-Szenario. Anhand der harten Kernkapitalquote sollte sich gemäß der EBA zeigen, wie gut die untersuchten Banken für einen möglichen Wirtschaftseinbruch gerüstet sind. Diese Kennzahl misst, wie groß der Eigenkapitalpuffer einer Bank im Verhältnis zu den von ihr in der Bilanz gehaltenen Risiken ist. Die Bankenaufseher sehen einen Wert von 5,5 Prozent als Minimum dessen, was Banken in Krisenzeiten noch vorweisen sollten. Die BayernLB bestand den Stresstest unter Annahme des Krisen-Szenarios im Jahr 2020 mit einer harten Kernkapitalquote von 9,44 Prozent. Der von der EBA koordinierte Stresstest 2018 umfasste 48 Banken aus 15 EU-Ländern und Norwegen, darunter 37 bedeutende Institute, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden und rund 70 Prozent der Bankaktiva im Euroraum repräsentieren.

本统计图表揭示了2018年德国银行为欧洲银行监管局（欧洲银行管理局 - EBA）进行的压力测试结果，以衡量其硬核资本比率（普通股一级资本 - CET1*）为标准。在压力测试过程中，EBA为银行设定了两种情景：基础情景和压力情景。根据EBA的评估，通过硬核资本比率可以反映出被调查银行应对可能的经济衰退的准备程度。该指标衡量的是银行的资本缓冲相对于其在资产负债表上持有的风险的大小。监管机构认为，在危机时期，银行应至少达到5.5%的硬核资本比率。巴伐利亚州立银行（BayernLB）在2020年危机情景假设下通过了压力测试，其硬核资本比率为9.44%。2018年由EBA协调的压力测试涵盖了来自15个欧盟国家和挪威的48家银行，其中包括37家重要机构，这些机构直接受到欧洲中央银行（ECB）的监管，并代表了欧元区约70%的银行资产。