Crypto Market Data

高质量的加密货币链上和衍生品市场数据，通常从商业提供商处获取需要每月500-2000美元以上的费用。这些数据用于机器学习模型训练和交易信号分析。

High-quality cryptocurrency on-chain and derivatives market data. Acquiring this data from commercial vendors typically requires a monthly fee of $500 to over $2,000. Such data is used for machine learning model training and trading signal analysis.

原始信息汇总

Crypto Market Data 数据集概述

数据集基本信息

• 名称：Crypto Market Data
• 描述：用于机器学习模型训练和交易信号分析的高质量加密货币链上和衍生品市场数据。
• 特点：提供通常需要每月支付500-2000美元以上费用的商业数据。
• 许可证：CC BY 4.0
• 数据格式：JSON

数据结构

数据按时间粒度（频率）组织：

• data/daily/：每日聚合数据（每天一个数据点）

可用数据集

所有数据集位于 https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/tree/main/data/daily/ 文件夹中。

供应/需求（鲸鱼）

• BTC Exchange Netflow：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_netflow.json
• BTC Exchange Reserve：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_reserve.json
• BTC Exchange Reserve USD：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_reserve_usd.json
• BTC Exchange Inflow Total：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_inflow_total.json
• BTC Exchange Outflow Total：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_outflow_total.json
• BTC Exchange Whale Ratio：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_whale_ratio.json
• BTC Exchange Stablecoins Ratio：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_stablecoins_ratio.json
• BTC Exchange Stablecoins Ratio USD：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_stablecoins_ratio_usd.json
• Stablecoin Exchange Netflow：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/stablecoin_exchange_netflow.json
• Stablecoin Exchange Reserve：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/stablecoin_exchange_reserve.json
• Stablecoin Exchange Inflow Total：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/stablecoin_exchange_inflow_total.json
• Stablecoin Exchange Outflow Total：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/stablecoin_exchange_outflow_total.json

矿工

• BTC Miners Position Index：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_miners_position_index.json
• BTC Miner Netflow Total：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_miner_netflow_total.json
• BTC Puell Multiple：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_puell_multiple.json

衍生品/情绪

• BTC Funding Rates：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_funding_rates.json
• BTC Open Interest：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_open_interest.json
• BTC Taker Buy Sell Ratio：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_taker_buy_sell_ratio.json
• BTC Long Liquidations：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_long_liquidations.json
• BTC Long Liquidations USD：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_long_liquidations_usd.json
• BTC Short Liquidations：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_short_liquidations.json
• BTC Short Liquidations USD：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_short_liquidations_usd.json

估值

• BTC MVRV Ratio：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_mvrv_ratio.json

流动性/背景

• BTC Exchange Supply Ratio：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_exchange_supply_ratio.json
• BTC Fund Flow Ratio：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_fund_flow_ratio.json
• Stablecoin Exchange Supply Ratio：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/stablecoin_exchange_supply_ratio.json

机构与散户

• BTC Coinbase Premium Index：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_coinbase_premium_index.json
• BTC Coinbase Premium Gap：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_coinbase_premium_gap.json
• BTC Korea Premium Index：https://github.com/ErcinDedeoglu/crypto-market-data/blob/main/data/daily/btc_korea_premium_index.json

数据格式规范

每个JSON文件包含以下字段：

• name：人类可读的指标名称
• description：指标衡量内容的详细解释及其重要性
• data_type：测量单位（BTC、USD、%、比率）
• update_frequency：源数据更新频率
• category：用于分组的指标类别
• trading_signal：交易决策的解读指南
• granularity：时间粒度：每日、每小时或每分钟
• first_data_date：最早数据点的Unix时间戳（毫秒，UTC）
• last_data_date：最新数据点的Unix时间戳（毫秒，UTC）
• last_added_date：上次添加新数据的Unix时间戳（毫秒，UTC）
• last_modified_date：上次修改任何值的Unix时间戳（毫秒，UTC）
• data：数据点数组，包含timestamp、value和last_modified（所有时间戳均为毫秒UTC）
• updated_at：此文件上次更新的Unix时间戳（毫秒，UTC）

机器学习使用

• 时间序列：每个数据集按时间戳升序排序
• 一致格式：所有数据集遵循相同的JSON模式
• 丰富元数据：描述和交易信号字段提供上下文
• 粒度支持：为模型选择适当的时间分辨率
• 变更跟踪：last_modified字段有助于识别数据修订

使用要求

• 归属要求：使用此数据时必须在项目、研究、出版物或应用中包含适当的归属声明。
• 许可证条款：允许用于个人和商业项目、修改和重新分发（需注明归属），禁止未经适当归属使用数据或声称数据为原创作品。

免责声明

• 数据按“原样”提供，不作任何保证。
• 不保证持续可用性、更新、数据准确性、完整性、正常运行时间或服务连续性。
• 非财务建议，仅用于教育和研究目的。

搜集汇总

数据集介绍

构建方式

在加密货币市场分析领域，获取高质量数据是研究的基础。该数据集通过自动化流程收集链上与衍生品市场数据，涵盖比特币及稳定币的交易所净流量、储备量、矿工持仓指数、资金费率、未平仓合约等关键指标。数据以日粒度进行聚合，每个JSON文件均包含详尽的元数据，如指标描述、数据类型、更新频率及交易信号解读，确保了数据来源的规范性与可追溯性。

特点

该数据集的核心特点在于其全面性与结构化设计。它不仅覆盖了供需、矿工活动、衍生品情绪、估值、流动性及机构与零售行为等多个维度，还提供了统一的JSON格式，便于机器读取与分析。每个数据点均附带时间戳与最后修改记录，支持时间序列建模。尤为突出的是，数据集免费提供了商业API中需高昂费用才能获取的指标，为学术与行业研究降低了门槛。

使用方法

对于机器学习模型训练与量化研究，该数据集提供了便捷的使用路径。用户可直接访问按日粒度组织的JSON文件，利用其一致的数据结构进行时间序列分析。数据集中的描述与交易信号字段为特征工程提供了上下文指导。研究者可依据模型需求选择相应指标，结合时间戳排序与修改记录追踪数据变化，构建预测或信号生成模型，同时需遵循许可协议进行规范引用。

背景与挑战

背景概述

在数字资产与量化金融研究领域，高质量、结构化的市场数据是驱动算法交易与机器学习模型发展的基石。Crypto Market Data数据集由Ercin Dedeoglu创建并维护，旨在为学术界与工业界提供一套免费、全面的加密货币链上与衍生品市场数据集合。该数据集聚焦于比特币等核心资产，通过自动化采集流程整合了交易所净流量、矿工持仓指数、资金费率、市场价值与实现价值比率等多维度指标，直接服务于价格预测、风险建模与市场微观结构分析等核心研究问题。其出现显著降低了相关研究的准入成本，为探索加密货币市场的复杂动力学行为提供了关键的数据基础设施。

当前挑战

该数据集致力于解决加密货币市场分析与预测中的核心挑战，即如何从高噪声、非平稳且多源异构的原始数据中提取稳健的交易信号与风险因子。构建过程面临多重挑战：其一，数据源依赖多个交易所与链上分析平台的API，需克服接口不稳定、数据格式不一致与访问频率限制等技术障碍；其二，确保数据的时效性、连续性与准确性需要持续的自动化监控与复杂的清洗校验流程；其三，将商业级的高价值数据免费公开，需在维护成本、社区支持与长期可持续性之间寻求平衡，这对项目的运营模式提出了严峻考验。

常用场景

经典使用场景

在加密货币量化研究领域，该数据集为机器学习模型训练提供了高质量的结构化数据。研究者通常利用其涵盖的链上指标与衍生品市场数据，构建时间序列预测模型，以分析比特币等数字资产的价格波动与市场情绪。这些数据以日粒度聚合，便于模型捕捉长期趋势与周期性规律，为算法交易策略的开发奠定基础。

解决学术问题

该数据集有效解决了加密货币学术研究中数据获取成本高昂与质量参差不齐的难题。通过免费提供交易所净流量、矿工持仓指数、资金费率等关键指标，它支持了市场微观结构、投资者行为分析及资产定价等前沿课题的实证研究。其标准化格式与丰富元数据降低了研究门槛，促进了金融科技领域的知识积累与理论创新。

衍生相关工作

围绕该数据集衍生的经典工作主要包括基于链上数据的价格预测模型与市场情绪指数构建。例如，结合矿工净流量与交易所鲸鱼比率的多因子模型，已成为评估比特币供需平衡的重要参考。此外，利用资金费率与持仓量数据开发的衍生品市场压力指标，也为理解加密货币市场杠杆周期提供了新的分析框架。