Factor_RV

Ridge-RV estimates of Market, Size, Value, Investment, Profitability, and Momentum Factor. Calculation according to Becker and Leschinski (2018). <i>Estimating the Volatility of Asset Pricing Factors</i>. No. dp-631. Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät<br>本数据集包含市场因子（Market Factor）、规模因子（Size Factor）、价值因子（Value Factor）、投资因子（Investment Factor）、盈利能力因子（Profitability Factor）及动量因子（Momentum Factor）的岭-RV（Ridge-RV）估计量。其计算方法遵循Becker与Leschinski（2018）的研究，相关成果以编号dp-631的工作论文《资产定价因子的波动性估计》（*Estimating the Volatility of Asset Pricing Factors*）形式发布，发布机构为汉诺威莱布尼茨大学经济学院（Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät）。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集提供市场、规模、价值、投资、盈利能力和动量六个资产定价因子的Ridge-RV估计值，基于Becker和Leschinski (2018)的方法计算。它属于金融计量经济学领域，专注于已实现波动率、因子模型和波动率预测的应用，适用于金融数据分析和建模。