exchange-rates|外汇市场数据集|金融数据分析数据集

来自美国联邦储备的外汇汇率数据集，提供每日、每月和每年的汇率数据。数据包括日期、国家名称和货币汇率值。

The foreign exchange rate dataset from the Federal Reserve of the United States provides daily, monthly, and annual exchange rate data. The data includes dates, country names, and currency exchange rate values.

原始信息汇总

数据集概述

数据来源

• 数据来源于https://fred.stlouisfed.org。

数据内容

• 包含多国货币与美元的汇率数据，分为三种粒度：
  • 每日
  • 每月
  • 每年
• 大多数国家提供每日、每月和每年的汇率，部分国家仅提供每月汇率。
• 部分国家数据包含倒数汇率，主要以美元为基准，少数以美元为被比较货币。

数据结构

• 日期：采用ISO格式。
• 国家：国家名称。
• 值：货币汇率。

特定货币汇率

• 以下货币提供USD/currency汇率：
  • 澳大利亚
  • 欧元区
  • 爱尔兰
  • 新西兰
  • 英国
• 其他国家提供currency/USD汇率。

数据更新

• 使用Python 3.6及以上版本和dataflows库进行数据更新。

许可证

• 根据公共领域贡献和许可[Public Domain Dedication and License][pddl]授权。

AI搜集汇总

数据集介绍

构建方式

该数据集通过从美国联邦储备银行（Federal Reserve）的官方网站获取外汇汇率数据，涵盖了日、月、年三个时间粒度。数据来源为FRED（Federal Reserve Economic Data），确保了数据的权威性和时效性。部分国家的汇率数据以`USD/currency`形式呈现，而其他国家的汇率则以`currency/USD`形式记录，反映了不同国家与美元之间的汇率关系。

使用方法

使用该数据集时，需确保Python版本为3.6及以上，并安装`dataflows`库以运行数据处理脚本。通过执行`exchange_rates_flow.py`脚本，用户可以更新数据集并获取最新的外汇汇率信息。数据集以CSV格式提供，便于导入到各类数据分析工具中进行进一步处理和分析。

背景与挑战

背景概述

exchange-rates数据集由美国联邦储备系统提供，涵盖了全球多个国家的外汇汇率数据，时间粒度包括日、月和年。该数据集的主要研究人员或机构未明确提及，但其数据来源为圣路易斯联邦储备银行的经济研究数据库（FRED）。该数据集的核心研究问题在于提供准确且及时的外汇汇率信息，以支持全球经济分析、金融建模和政策制定。自创建以来，exchange-rates数据集在金融、经济学和国际贸易等领域产生了广泛影响，为研究人员和从业者提供了重要的数据支持。

当前挑战

exchange-rates数据集在解决外汇汇率分析问题时面临多重挑战。首先，不同国家的汇率数据存在不一致性，部分国家仅提供月度数据，而另一些国家则提供日度和年度数据，这增加了数据整合和分析的复杂性。其次，部分国家的汇率数据以倒置形式呈现（即USD/currency与currency/USD的差异），这可能导致数据处理中的混淆。此外，数据更新和维护依赖于外部数据源（FRED），其准确性和及时性直接影响数据集的质量。构建过程中，还需解决数据格式标准化、缺失值处理以及数据更新自动化等技术难题。

常用场景

经典使用场景

在金融经济学领域，exchange-rates数据集被广泛用于研究汇率变动对国际贸易、资本流动以及宏观经济政策的影响。研究者通过分析不同时间粒度（日、月、年）的汇率数据，能够揭示汇率波动的长期趋势与短期波动特征，为汇率预测模型提供基础数据支持。

解决学术问题

该数据集解决了汇率研究中数据获取与标准化处理的难题。通过提供多国货币与美元的汇率数据，研究者能够深入探讨汇率波动对经济增长、通货膨胀以及国际收支平衡的影响。此外，数据集的时间粒度多样性为研究不同时间尺度下的汇率行为提供了便利，推动了汇率动态模型的优化与验证。

实际应用

在实际应用中，exchange-rates数据集为金融机构、跨国企业以及政策制定者提供了重要的决策支持。金融机构利用该数据集进行汇率风险管理和外汇交易策略优化；跨国企业则通过分析汇率趋势制定国际业务扩展计划；政策制定者则依赖这些数据评估货币政策的效果及其对国际贸易的影响。

数据集最近研究

最新研究方向

在金融科技和宏观经济分析领域，汇率数据集如exchange-rates正成为研究全球经济动态的关键工具。近年来，研究者们利用此类数据集深入探讨了汇率波动对国际贸易、投资流动以及货币政策的影响。特别是在全球经济不确定性增加的背景下，如何通过机器学习模型预测汇率变动，已成为一个热门研究方向。此外，该数据集还被用于分析特定事件（如政治选举、经济制裁）对汇率的影响，为政策制定者提供了宝贵的参考信息。通过整合多时间粒度的数据，研究者能够更精确地捕捉市场趋势，从而在全球经济治理中发挥重要作用。