Euro yield curve by maturity (1, 5 and 10 years)

Eine Renditestrukturkurve (bekanntlich die zeitliche Struktur der Zinssätze) bildet die Beziehung ab zwischen Marktvergütungs(Zins)sätzen und der bis zur Fälligkeit der Schuldverschreibungen verbleibenden Zeit. Die Nullkupon-Renditestrukturkurven und die entsprechenden Zeitreihen sind auf der Basis von AAA gerateten Staatsanleihen des Eurowährungsgebietes berechnet, d.h. Schuldverschreibungen mit der besten Risikobeurteilung. Sie bilden die Erträge bis zur Fälligkeit hypothetischer Nullkuponanleihen ab. Quelle: Die Europäische Zentralbank.