ผลการดำเนินงานของธนาคารและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL): กรณีศึกษาประเทศไทยในช่วงปี 2559-2565

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2559-2565 และสำรวจแนวโน้มการปรับตัวธนาคารพาณิชย์ ซึ่งงานศึกษานี้จะครอบคลุมตัวอย่างธนาคารพาณิชย์จำนวน 7 รายและอาศัยแบบจำลองเศรษฐมิติที่มีตัวแปรกำหนดภายในของธนาคารพาณิชย์และตัวแปรกำหนดทางเศรษฐกิจมหภาค เพื่อวัดผลกระทบของตัวแปรอธิบายต่าง ๆ ต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ข้อค้นพบสำคัญ คือ คุณภาพของสินเชื่อหรือหนี้สงสัยจะสูญจะมีผลกระทบทางลบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ขณะที่เราไม่พบว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ขนาดกิจการของธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่มากขึ้นกลับทำให้ผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์แย่ลง เนื่องจากช่วงเกิดปัญหาการแพร่ระบาด COVID-19 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เผชิญกับสภาพคล่องส่วนเกินระดับสูง และเกิดต้นทุนการบริหารจัดการสินทรัพย์ส่วนเกินในกิจการธนาคารพาณิชย์ตนเองมากขึ้น