Trade and Order

Go beyond publicly available SRD data with our rich trade dataset – sourced from TP ICAP data pools – to understand market liquidity in the critical foreign exchange (FX), interest rate (IR), and commodities markets. Our data includes coverage for FX forwards, NDFs & options, linear & non-linear interest rates, repos, credit, bonds, oil, power, gas, agriculture, and emissions markets. Go further with our pre-trade data to understand the complexity of trade evolution and how the bid-offer tightens towards the trading event.

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**Key Features**

- **Reliable Independent Price Verification:** Leverage our market leading data sources to meet IPV requirements such as Back-testing, Levelling, Prudent Valuation, and the calculation of  Additional Valuations Adjustments (AVAs) such as Close Out Costs as well as Concentration. 

- **Robust Risk Reporting:** Demonstrate how each traded asset achieves observability, or not, by accessing robust data around number of trades and committed quotes present in the market.  

- **Enhanced Market Analysis:** This comprehensive data supports technical and fundamental analysis, enabling analysts to understand market trends and sentiment. QIS divisions can develop informed strategies based on current and historical market conditions, while customizable data feeds ensure relevance to specific needs. 

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**Coverage**

- Futures
- Swaps
- NDFs
- Straddles
- Risk Reversals
- Bermudans
- CMS Spread Options
- FLY
- Wedges
- Boxes
- Accretors
- Currencies: FX: ~ 80 pairs, IRS/IRO: ~ 20 currencies, Commodities: all majors
- Brands: TP, ICAP

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Expected workflow:

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Parameta Solutions will reach out and discuss your requirements

Data will be shared via Snowflake Private Sharing

原始信息汇总

数据集概述：Trade and Order

提供商

Parameta Solutions（TP ICAP集团成员）

数据集描述

提供全面的外汇、利率和大宗商品市场的交易及交易前数据，涵盖卖方市场流动性分析。数据源来自TP ICAP数据池，包含以下市场：

• 外汇（FX）：远期、NDF、期权
• 利率（IR）：线性与非线性产品
• 大宗商品：原油、电力、天然气、农业、排放市场
• 其他：回购、信贷、债券

关键特性

1. 独立价格验证（IPV）

   • 支持后测试、水平调整、审慎估值等IPV要求
   • 计算额外估值调整（AVAs），如关闭成本及集中度

2. 风险报告

   • 验证交易资产的可观察性
   • 提供市场交易数量和承诺报价数据

3. 市场分析增强

   • 支持技术与基本面分析
   • 量化投资策略（QIS）部门可基于历史与当前数据制定策略
   • 提供可定制数据订阅

覆盖范围

• 产品类型：期货、互换、NDF、跨式组合、风险逆转、百慕大期权、CMS利差期权等
• 货币与品牌：
  • FX：约80种货币对
  • IRS/IRO：约20种货币
  • 大宗商品：所有主要品种
  • 品牌：TP、ICAP

业务需求

1. 独立价格验证（IPV）

   • 生成符合监管要求的报告，确保交易活动合规。

2. 监管报告（如FRTB）

   • 验证交易资产的可观察性，需市场交易数量及报价数据。

技术详情

• 更新频率：每日
• 时间覆盖：2024年8月24日后（事件驱动）
• 地理覆盖：全球（按国家细分）
• 云区域可用性：AWS（开普敦、雅加达、孟买、大阪等49个区域）

获取流程

1. 通过Snowflake平台提交数据产品请求
2. Parameta Solutions联系并确认需求
3. 通过Snowflake私有共享交付数据

其他产品（Parameta Solutions提供）

• 固定收益、石油、外汇、利率波动、煤炭、货币市场

联系方式

• 销售：[e-mail]
• 支持：[e-mail]

法律条款

• 离线协议

提供商背景

Parameta Solutions是TP ICAP集团旗下金融科技公司，专注多资产类别市场数据、指数及分析解决方案，覆盖OTC、现金及衍生品市场。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该交易与订单数据集提供来自TP ICAP数据池的丰富交易数据，覆盖外汇、利率和大宗商品市场，以支持市场流动性分析、独立价格验证和风险报告。它包含多种金融工具，如远期、互换和期权，并可通过自定义数据馈送增强市场分析能力。数据集通过Snowflake私有共享方式提供，满足用户特定需求。