การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์จากดัชนี SETWB ผ่านกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อน (lump sum) และแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (dollar-cost averaging)
收藏DataCite Commons2023-09-27 更新2025-04-16 收录
下载链接：
http://doi.nrct.go.th/?page=resolve_doi&resolve_doi=10.14457/TU.the.2022.825
下载链接
链接失效反馈官方服务：
资源简介：
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลักทรัพย์ภายใต้ดัชนี SETWB ระหว่างกลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนและกลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ภายใต้ระยะเวลาการลงทุนที่แตกต่างกัน 4 ระยะเวลา ได้แก่ 6 เดือน 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี โดยการสร้างพอร์ตโฟลิโอจำลองการลงทุน ที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีชื่ออยู่ภายใต้ดัชนี SETWB ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงรายชื่อหลักทรัพย์ ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 นำมาลงทุนในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 และทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพผ่านอัตราผลตอบแทนภายใน และอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในแต่ละระยะเวลาการลงทุนจะมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมแตกต่างกัน หากเป็นการลงทุนระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี การใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ยกเว้นในช่วงสภาวะตลาดขาลงอย่างมาก ที่การใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า และหากเป็นการลงทุนระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป การใช้กลยุทธ์แบบถัวเฉลี่ยต้นทุนจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า จึงทำให้ไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับหลักทรัพย์ภายใต้ดัชนี SETWB เนื่องจากขึ้นอยู่ระยะเวลาที่ผู้ลงทุนตั้งเป้าหมายไว้
提供机构：
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
创建时间：
2023-09-27
