Convertible Bond Factor Library

Based on the abundant convertible bond fundamental data and market data from Tonglian, we filter and construct factors with clear selection methods and logical bond-picking strategies. We also calculate derived factors, pricing models, etc., based on the underlying data of bonds and individual stocks.

本数据集依托同联（Tonglian）提供的丰富可转债（convertible bond）基本面数据与市场行情数据，通过明确的筛选方法与逻辑自洽的转债筛选策略完成数据过滤与因子构建。此外，我们还基于标的债券与个股的底层基础数据，计算衍生因子、定价模型等相关内容。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集基于同联提供的可转债基本面与市场数据，通过筛选构建具有明确选券逻辑的因子，并基于债券与个股底层数据计算衍生因子及定价模型。