深成指、申万行业及个股日频数据集

本数据集面向金融市场量化研究、投资者情绪与行为关联分析等需求而构建。数据源自权威的RESSET金融研究数据库，通过规范化采集与系统化清洗加工而成。核心内容涵盖深证成指、申万一级行业指数及320只深市代表性个股的日频交易数据，包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额等关键量价指标，以及标准化的证券代码与交易日期元数据。数据时间覆盖完整：深证成指涵盖1991年4月至2025年2月共8260个交易日数据，提供长周期市场基准；行业与个股数据集中于2019年12月至2020年12月关键时段，分别包含6625条行业指数记录与77946条个股记录，形成多层次、可关联的分析体系。通过严格的标准化流程（证券代码6位补零、日期ISO格式化）、异常值清洗（剔除价格逻辑错误、零成交量记录）和质量验证（1%随机抽样回溯比对），本数据集实现了高质量、清洁一致的数据治理目标，为研究市场微观结构、投资者情绪与交易行为的关联度量提供了可靠的基础数据支持。