МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА

Исследование посвящено систематизации и углублённому анализу методов количественной оценки кредитного риска, применяемых в банковской практике и финансовом регулировании. Цель работы заключается в выявлении наиболее эффективных моделей измерения вероятности дефолта и оценки потенциальных потерь по кредитным портфелям. Использованы методы экономико-математического моделирования, статистического анализа и сравнительной оценки моделей на основе эмпирических данных банковского сектора. Полученные результаты демонстрируют различия в точности прогнозирования между классическими скоринговыми подходами и современными алгоритмами машинного обучения. Установлена зависимость качества оценки риска от структуры данных и уровня макроэкономической нестабильности. Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по выбору моделей оценки кредитного риска в условиях волатильной экономики.